厦门证券期货交易中心

1月12日持仓和交易思路

楼主:开始聊聊交易 时间:2022-06-23 08:18:33

有人问最近为什么没有录音,近期要准备年后新的资管项目的交易策略,所以大多数时间都忙在系统的校对,资管和风控系统的配置上面,没有做培训,而策略的讨论这个是比较机密的东西,是没有办法展示的,仅此而已。


另外我不会在知乎上开LIVE,我觉得预期这样去收费还不如如果有问题大家列出来,看到比较多的我就录音解答放在公众号上,这样不是更好。只要我精力还够,有时间自己维护公众号,不需要花费请人来维护,我不想涉及太多的商业化的东西,第一,我不靠这个赚钱,第二,也是最重要的,如果有费用,那么就是培训或者教学的性质,我只是想有个平台交流大家的想法,这种交流是互相的,就不存在费用问题,如果关系这块的商业化问题倒不如多帮我找一些做交易或者准备做交易的人来共同交流,提供思路或者提供问题,这就是对我最大的帮助。


所以我们平等交流,但是我希望如果有问题能够问得具体一些,比如昨天有人问:我是新手,能否知道一下?这个问题我真的不好回答,如果我回答能我不知道我后面会面临什么,如果我回答不能又容易引起误会。做人很难的,所以提问的为回答的着想,当然,回答的也要为提问的着想。谢谢。

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交易上,有人问我关于农产品的策略束是不是过少。的确是的,为什么过少原因如下:第一、我国是有粮食部门的,会对粮食价格和供需进行调控,导致价格走势偏离国际价格走势,比如国际上玉米的交易量是很大的,也是很国际化的品种,但是我国的玉米走势明显有区别,这个问题我在知乎上也讲过。第二、大多数粮食品种每天的成交量不大,资金容量有限,小资金可以做做,大资金做容易搅动市场且容易被人盯上。第三,经济作物方面我选取了一些,但是也有一些没有选取,大多因为其行情走势并不如化工、金属之类的商品顺畅,不太适合做趋势交易。所以,三方面考虑,资金容量、策略的适合度、偶然因素的影响。


近期的行情而言,如橡胶,黑色系等翻多非常明显。这几天连续的交易思路中给大家讲了几个问题,一个,面对这样长的很顺的品种如果要追单应该怎么做;一个,策略束中除了多强空弱之外面对突发行情找补涨品种的概念。


今天想给大家讲昨天的一个操作,这种操作在这个资管中体现了很多次,也有人问过,那就是调换品种的概念:调换品种,是指一个策略束中,因为强弱之分明显,在做多的时候如果一个品种体现的没有另一个品种走势强劲,那么会在一个合适的技术位置,把一个品种的仓位等量的替换到另一个品种上的操作方式。


这种方式会在一些情况中用到:


第一种情况、面对较强的品种无法建仓,不得不用补涨思维去先找一些品种进行建仓之后,若后期出现了换仓的机会,且强者表现恒强的基础上,考虑换仓,如前天焦煤换到螺纹钢的操作。有人会问为什么玻璃昨天平仓了没有见换到橡胶?因为玻璃在出现滞涨的时候,橡胶仍然拒绝回调,导致玻璃到了系统的出场形态橡胶还没有机会进场。这个时候,如果橡胶强行进场,如果行情调转,系统将承受较大的亏损才能够平仓,这是不愿意看到的,所以没有接下来。后续的策略,若橡胶产生回调,一定就会有入场的机会。若橡胶拒绝回调,那么玻璃就仍有继续进场的机会。近期私聊里面来了几个找茬的,专门挑一些事后的行情来抨击操作的一些失误,对此我想说第一,市场是不确定的,没有人是神,我只是完全服从市场的不确定,所以如果你是真心做交易的,我也希望你服从;第二,比如玻璃,白盘出了晚盘创了新高,的确系统在这个术后出现了误判,但我认为是在正常不过的现象,后期寻找进场机会就是后手。如果你要继续问我后续进场就不可能错吗,拿我就只好劝你离开交易市场或者每天就讽刺讽刺我找找乐子了。


第二种情况:碰到一个品种到了系统的平仓点,形态分析却和系统相冲突的时候,如果这个时候有止损空间合理且顺向符合的品种,为了延长策略,也会考虑换仓。还是第一种情况举到的例子,橡胶换仓成本太高,但是橡胶符合除此之外的一切换仓条件。


关于近期的行情想提醒大家一点:注意形态分析。

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持仓:

日期时间品种合约点位仓位方向
1月9日23:00CF1705152852%
1月10日10:00CU1703456004%
1月10日13:45MA170526921.5%
1月11日10:00P170561721%
1月11日11:07M170528342%
1月11日14:30RB170531476%
1月12日10:59M170528084%
1月12日13:45P170562481%
1月12日14:15MA170527221.5%


已平仓:

1月10日10:30FG170512262281月12日11:151259

平仓净值图(截止到2017年1月12日15:00)


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